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『時系列解析入門』をMATLABで
北川源四郎先生の『時系列解析入門』をMATLABで再現する. この素晴らしい教科書は, 最近『Rによる 時系列モデリング入門』と 名前を変えたようです.
- 方針・１章
- ２章：共分散函数
- ３章：スペクトルとピリオドグラム
- ４章：モデリング
- ５章：最小二乗法
- ６章：ARMAモデル
- ７章：ARモデルの推定
- ７章追記：正規方程式を解くことによるARモデルの推定・クロススペクトル
- ８章：局所定常ARモデル
- ９章：状態空間モデル
状態空間モデルについては, 北川『時系列解析入門』も参考にしつつ, 野村『カルマンフィルタ』を使ってみようと思います. 理由は, カルマンフィルタの例（特に回帰モデルなど）が多い, 初期状態についての記述が多いからです. 時変ARモデルあたりで, また北川『時系列解析入門』の更新を再開します.